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資本市場クォータリー 2001年春号
BIS規制改正案・第2次市中協議案の概要について
漆畑 春彦
要約
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1. 2001年1月16日、バーゼル銀行監督委員会よりBIS規制見直しに関する第2次市中協議案「自己資本に関する新しいバーゼル合意」が公表された。第1の柱:「最低所要自己資本」、第2の柱:「監督上の検証プロセス」、第3の柱:「市場規律」から構成され、リスクの実態に即した所要自己資本の算定、自己資本充実度の評価方法に係る選択肢を広げることを意図している。

2. 「第1の柱」では、自己資本比率・分母の計算方法の改善が図られている。信用リスクの計測手法として「標準的手法」、「内部格付手法」が示されたが、まず前者において与信先の格付けに基づくリスク・ウェイトの細分化が行われている。

3. 「内部格付手法」はより洗練されたリスク計測手法であり、銀行の内部データの充実度により基礎的アプローチ、先進的アプローチが用意されている。

4. 第2次協議案では、事務ミスや契約の不備、詐欺行為、システムトラブルといったオペレーショナル・リスクの定義が初めて示された。アウトソーシング、証券化、IT化といった動きのなか、このリスクの拡大は無視できなくなっている。リスク計測手法としては、基礎的指標手法、標準的手法、内部計測手法がある。

5. 第2次協議案は、3つの柱の全てを適用することで、銀行の監督手法を当局による一律管理的な監督から各行による自己管理型に転換しようとしている。

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