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野村資本市場クォータリー 2010年夏号
バーゼル委員会による新たな提案
小立 敬
要約
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  1. 2010年7月26日、中央銀行総裁・銀行監督当局グループの会議が開催され、2009年12月にバーゼル委員会が公表した自己資本規制、レバレッジ規制、流動性規制を含む規制改革パッケージに関する新たな方針が明らかになった。基本的に昨年12月の市中協議案の内容を緩和したり、または提案を具体化するものとなっている。
  2. 自己資本の定義に関しては、連結対象外の銀行、保険会社その他の金融機関に対する普通株式の出資について発行済株式の10%以上という基準が設けられ、その基準を超える場合には「重大な出資」として、コモンエクイティ(普通株式等)の10%に算入上限が設定される。また、繰延税金資産についてもコモンエクイティの10%に算入上限が設定される。そしてこれらの項目に対しては、合計してコモンエクイティの15%という制限が加わる。
  3. レバレッジ比率については、2013年1月から2017年1月の間に試行期間が設けられ、その間はTier 1レバレッジ比率3%が適用される。試行期間を踏まえて最終的には2018年1月から適用が始まる。これまでと同様、バーゼル委員会はレバレッジ比率については第1の柱の下での取り扱いに移行することを視野に入れている。
  4. 資本バッファーに関しては、資本保全バッファーとカウンターシクリカルなバッファーの2つを同時に採用する方針を確認している。資本バッファーについては、2010年末までに枠組みが固められる予定である。
  5. 流動性規制については、ネット安定調達比率(NSFR)が金融機関のビジネス・モデルや調達構造に意図せざる影響をもたらす懸念があることから、バーゼル委員会は観察期間を設ける方針を明らかにしている。観察期間を経てNSFRは2018年1月から導入される予定である。NSFRに対しては第2の柱での取り扱いや枠組みの廃止といった見方もあったが、バーゼル委員会は引き続きNSFRの適用にコミットしている。

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