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野村資本市場クォータリー 2011年夏号
グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)の評価手法および資本サーチャージ
小立 敬
要約
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  1. バーゼル委員会は、2011年7月19日に市中協議文書を公表し、グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)の評価手法と、バーゼルVの自己資本比率に追加されるG-SIBsの資本サーチャージの水準およびその手法を明らかにした。市中協議文書では、当初のG-SIBsとして全世界で28行が特定されたことが明らかになっている。もっとも、28行の個別リストは明らかにされていない。
  2. G-SIBsを特定するための評価手法は、(1)規模、(2)相互連関性、(3)代替可能性、(4)グローバルな(法域を越える)活動、(5)複雑性の5つの定量的な指標を利用した指標ベースの測定アプローチである。G-SIBsは、これらの指標から算定されたスコアに応じて4つのバケットに区分される。各バケットにおける資本サーチャージは、コモンエクイティTier 1ベースで1%〜2.5%の範囲で設定されている。
  3. 資本サーチャージには段階的実施措置が設けられており、バーゼルIIIにおける資本保全バッファー、カウンターシクリカル・バッファーと同様、2016年1月1日に適用を開始し、2019年1月1日までに完全適用を図ることが求められる。また、G-SIBsのカットオフ・スコア(足切り点)は、遅くとも2014年1月1日までに定められ、各国においては、2015年1月1日までにルールの国内法化が求められる。
  4. どの銀行がG-SIBsであるかが明確ではないことを含め、G-SIBs政策の透明性やアカウンタビリティの点でいくつかの問題があるように窺われる。G-SIBs政策のあり方のさらなる進化・発展とともに、G-SIBs政策の透明性やアカウンタビリティの一層の向上を求めたい。

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