1. マーケットにおける価格変動リスクに対応した、いわゆる2次BIS規制の導入が1997年末と目前に迫っており、日本でも98年3月末から実施される見込みである。

2. 具体的には、バーゼル銀行監督委員会は、トレーディング勘定の資産をリスクの程度に応じて分類し、一定の算式に代入する「標準的アプローチ」と、個別銀行独自の内部リスク評価モデルを使って算出する「内部モデル・アプローチ」とを選択的に適用することを認めている。ただし、内部モデル・アプローチは、一定の条件を充たした銀行のみが適用を認められるに留まる。

3. バーゼル委員会のマーケット・リスク規制よりもさらに一歩進歩した手法として、FRBが提案した「プリ・コミットメント・アプローチ」も、注目されている。

4. プリ・コミットメント・アプローチでは、個別銀行は、自行のトレーディング業務のリスクに相応する所要自己資本額を予め設定させる。所要自己資本額を上回る損失が発生した場合には、ペナルティが課せられることになっており、同手法の導入が成功するか否かの鍵を握っている。